Liquiditätsmanagement

Die LLB-Gruppe verfügt über robuste Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme, mit denen sie das Liquiditätsrisiko ermittelt, misst, steuert und überwacht. Das Verfahren zur Beurteilung der internen Liquidität (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP) ist in internen Reglementen und Richtlinien festgehalten und wird jährlich überprüft und überarbeitet.

Im Rahmen des ILAAP stellt die Liquidity Coverage Ratio (LCR) als verbindliche regulatorische Liquiditätskennzahl eine wesentliche Messgrösse dar, und zwar sowohl bei der Liquiditätsrisikobewertung als auch bei der Liquiditätsrisikosteuerung. Für die LLB-Gruppe galt per Ende 2018 eine regulatorische Untergrenze von 100 Prozent. Die Mindestanforderung stellt sicher, dass Kreditinstitute ihren Liquiditätsbedarf in einem Liquiditätsstressszenario innerhalb von dreissig Kalendertagen decken können. Mit einer LCR von 148 Prozent (2017: 126 %) weist die LLB-Gruppe einen Wert aus, der deutlich über den regulatorischen Erfordernissen liegt.