3 Kreditrisiken

Der Vermeidung von Kreditverlusten und der Früherkennung von Ausfallrisiken kommt innerhalb des Kreditrisikomanagements eine entscheidende Bedeutung zu. Neben einem systematischen Risiko- / Rendite-Management auf Einzelkreditebene verfolgt die LLB-Gruppe eine proaktive Steuerung ihrer Kreditrisiken auf Kreditportfolioebene. Im Vordergrund stehen eine Senkung des Gesamtrisikos durch Diversifikation sowie eine Verstetigung der erwarteten Renditen.

3.1 Kreditrisikomanagement

Prozesse und organisatorische Strukturen stellen sicher, dass Kreditrisiken identifiziert, einheitlich bewertet, gesteuert und überwacht werden sowie Teil der Risikoberichterstattung sind.

Die LLB-Gruppe übt das Kreditgeschäft für Privat- und Firmenkunden grundsätzlich auf besicherter Basis aus. Der Prozess der Kreditgewährung basiert auf einer eingehenden Beurteilung der Bonität des Schuldners, der Werthaltigkeit und des rechtlichen Bestandes der Sicherheiten sowie auf der Risikoeinstufung im Ratingverfahren durch erfahrene Kreditspezialisten. Kreditgenehmigungen unterliegen einer festgelegten Kompetenzordnung. Ein wesentliches Merkmal des Kreditgenehmigungsverfahrens ist die Trennung zwischen Markt und Marktfolge.

Darüber hinaus tätigt die LLB-Gruppe Geschäfte mit Banken auf gedeckter und ungedeckter Basis. Dabei werden für jede Gegenpartei individuelle Risikolimiten genehmigt.

3.2 Bewertung von Kreditrisiken

Die konsistente Bewertung der Kreditrisiken stellt eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Risikomanagement dar. Das Kreditrisiko kann dabei in die Komponenten Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote bei Ausfall und erwartete Höhe der Forderung zum Zeitpunkt des Ausfalls unterteilt werden.

Ausfallwahrscheinlichkeit

Die LLB-Gruppe beurteilt die Ausfallwahrscheinlichkeit einzelner Gegenparteien anhand diverser interner Ratingverfahren. Diese sind auf die unterschiedlichen Charakteristika des Kreditnehmers abgestimmt. Die für das Kreditrisikomanagement verwendeten Ratings gegenüber Banken und Schuldtiteln basieren auf externen Ratings von anerkannten Ratingagenturen.

Die Überleitung der internen zu den externen Ratings erfolgt anhand nachstehender Masterskala.

Verlustquote

Die Verlustquote bei Ausfall wird durch den Besicherungsanteil sowie die Kosten der Sicherheitenverwertung beeinflusst. Sie wird in Prozent des jeweiligen Engagements ausgedrückt.

Die Verlustpotenziale auf Portfolioebene werden bei der LLB-Gruppe folgendermassen unterteilt:

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Ratingklassen (Masterskala)

LLB-Rating

 

Beschreibung

 

Externes Rating **

*

Bei den nicht gerateten Kunden handelt es sich um gedeckte und betraglich begrenzte Forderungen.

**

Die LLB-Gruppe verwendet für die Unterlegung der Kreditrisiken im Standardansatz ausschliesslich die externen Ratings der anerkannten Ratingagentur Moody's (für die Segmente Forderungen gegenüber Banken, Finanzgesellschaften und Wertpapierfirmen, Forderungen gegenüber Unternehmen sowie Forderungen gegenüber internationalen Organisationen).

1 bis 4

 

Investment Grade

 

AAA, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3

5 bis 8, nicht geratet *

 

Standard Monitoring

 

Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2

9 bis 10

 

Special Monitoring

 

B3, Caa, Ca, C

11 bis 14

 

Sub-standard

 

Default

Erwarteter Verlust

Der erwartete Verlust ist ein zukunftsbezogenes, statistisches Konzept, mit dem die LLB-Gruppe die durchschnittlichen, jährlich anfallenden Kosten schätzt, wenn Positionen des aktuellen Portfolios als gefährdet eingestuft werden. Er errechnet sich aus dem Produkt der Ausfallwahrscheinlichkeit einer Gegenpartei, dem erwarteten Kreditengagement gegenüber dieser Gegenpartei zum Zeitpunkt des Ausfalls sowie der Höhe der Verlustquote.

Value-at-Risk-Ansatz

Der Value-at-Risk-Ansatz zielt darauf ab, das Ausmass von Schwankungen in den eingetretenen Kreditverlusten mittels eines statistischen Modells zu erfassen und die Veränderung des Risikostatus des Kreditportfolios darzustellen.

Szenario-Analyse

Das Modellieren extremer Kreditverluste erfolgt anhand von Stressszenarien, die es ermöglichen, unter Berücksichtigung der bestehenden Risikokonzentration die Auswirkungen von Schwankungen der Ausfallraten und der zur Sicherung übereigneten Vermögenswerte in jedem Portfolio zu bewerten.

3.3 Steuerung von Kreditrisiken

Das Steuern von Kreditrisiken hat die Aufgabe, die Risikosituation der LLB-Gruppe aktiv zu beeinflussen. Dies erfolgt mittels eines Limitensystems, eines risikoadjustierten Pricings, durch die Möglichkeit des Einsatzes von Instrumenten zur Risikoabsicherung sowie der gezielten Rückführung von Engagements. Die Risikosteuerung findet sowohl auf Einzelkredit- als auch auf Portfolioebene statt.

Risikobegrenzung

Zur Begrenzung der Kreditrisiken verfügt die LLB-Gruppe über ein umfassendes Limitensystem. Neben der Limitierung von einzelnen Kundenrisiken setzt die LLB-Gruppe zur Vermeidung von Konzentrationsrisiken Limiten auf Regionen und Branchen aus.

Risikominderung

Als risikomindernde Massnahme wendet die LLB-Gruppe hauptsächlich Besicherungen von Krediten in Form von grundpfändlichen Sicherstellungen und finanziellen Sicherheiten an. Bei Finanzsicherheiten in Form von marktgängigen Wertschriften wird deren Belehnungswert durch Anwendung von Abschlägen festgesetzt, deren Höhe sich nach der Qualität, Liquidität, Volatilität und Komplexität der einzelnen Instrumente richtet.

Derivate

Zur Risikominderung kann die LLB-Gruppe auch Kreditderivate einsetzen. In den vergangenen Jahren wurde diese Möglichkeit nicht genutzt.

3.4 Überwachung und Reporting der Kreditrisiken

Die Organisationsstruktur der LLB-Gruppe stellt sicher, dass zwischen Bereichen, welche die Risiken verursachen (Markt), sowie jenen Bereichen, welche die Risiken bewerten, steuern und überwachen (Marktfolge), eine Trennung vollzogen wird.

Die einzelnen Kreditrisiken werden mittels eines umfassenden Limitensystems überwacht. Überschreitungen werden umgehend den entsprechenden Kompetenzträgern gemeldet.

3.5 Risikovorsorge

Überfällige Forderungen

Eine Forderung ist überfällig, wenn eine wesentliche Verbindlichkeit eines Schuldners gegenüber dem Kreditinstitut ausstehend ist. Der Überzug beginnt mit dem Tag, an dem der Kreditnehmer ein zugesagtes Limit überschritten, Zinsen oder Amortisationen nicht gezahlt oder einen nicht genehmigten Kredit in Anspruch genommen hat.

Forderungen, die mehr als 90 Tage überfällig sind, werden einzelwertberichtigt.

Ausfallgefährdete Forderungen

Als ausfallgefährdet gelten Forderungen, wenn aufgrund der Bonität des Kunden ein Kreditausfall in naher Zukunft nicht mehr auszuschliessen ist.

Einzelwertberichtigungen

Jede gefährdete Forderung wird einzeln beurteilt. Nachdem eine Sanierungsstrategie sowie eine Schätzung der zukünftig erzielbaren Zahlungseingänge ermittelt sind, wird die Einzelwertberichtigung gebildet.

3.6 Länderrisiko

Ein Länderrisiko entsteht, wenn länderspezifische politische oder wirtschaftliche Bedingungen den Wert eines Auslandsengagements beeinflussen. Es setzt sich aus dem Transferrisiko (z. B. Beschränkung des freien Geld- und Kapitalverkehrs) und den übrigen Länderrisiken (z. B. länderbezogene Liquiditäts-, Markt- und Korrelationsrisiken) zusammen.

Die Länderrisiken werden anhand eines Limitensystems begrenzt und laufend überwacht. Für einzelne Länder werden die Ratings einer anerkannten Ratingagentur herangezogen.

3.7 Kundenausleihungen und Forderungen gegenüber Banken

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31.12.2017

 

31.12.2016

in Tausend CHF

 

Kunden­ausleihungen

 

Forderungen gegenüber Banken

 

Kunden­ausleihungen

 

Forderungen gegenüber Banken

Weder überfällig noch wertberichtigt

 

11'814'999

 

1'940'433

 

11'297'277

 

3'114'861

Überfällig, aber nicht wertberichtigt

 

148'206

 

0

 

98'411

 

0

Überfällig, einzelwertberichtigt

 

54'586

 

0

 

85'781

 

0

Ausfallgefährdet, einzelwertberichtigt

 

143'620

 

0

 

164'405

 

0

Brutto

 

12'161'411

 

1'940'433

 

11'645'874

 

3'114'861

Abzüglich Einzelwertberichtigungen

 

−77'445

 

0

 

−106'999

 

0

Netto

 

12'083'966

 

1'940'433

 

11'538'875

 

3'114'861

Die in obiger Tabelle dargestellten Sachverhalte werden in den folgenden Tabellen weiter aufgeschlüsselt.

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Kundenausleihungen und Forderungen gegenüber Banken weder überfällig noch wertberichtigt

in Tausend CHF

 

Hypo­thekar­forderungen

 

Öffentlich-rechtliche Körper­schaften

 

Sonstige Forderungen

 

Total Kunden­ausleihungen

 

Forderungen gegenüber Banken

31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment Grade

 

4'187'107

 

1'002

 

1'308'453

 

5'496'562

 

1'918'105

Standard Monitoring

 

5'267'718

 

81'439

 

81'318

 

5'430'475

 

1'196'756

Special Monitoring

 

296'036

 

0

 

33'451

 

329'487

 

0

Sub-Standard

 

40'582

 

0

 

171

 

40'753

 

0

Total

 

9'791'443

 

82'441

 

1'423'393

 

11'297'277

 

3'114'861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment Grade

 

4'197'331

 

18'070

 

871'965

 

5'087'366

 

819'909

Standard Monitoring

 

5'751'123

 

68'827

 

449'098

 

6'269'048

 

1'120'524

Special Monitoring

 

370'526

 

0

 

29'449

 

399'975

 

0

Sub-Standard

 

58'487

 

0

 

123

 

58'610

 

0

Total

 

10'377'467

 

86'897

 

1'350'635

 

11'814'999

 

1'940'433

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Kundenausleihungen überfällig, aber nicht wertberichtigt

in Tausend CHF

 

Hypo­thekar­forderungen

 

Öffentlich-rechtliche Körper­schaften

 

Sonstige Forderungen

 

Total Kunden­ausleihungen

31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Überfällig bis 30 Tage

 

27'206

 

0

 

63'233

 

90'439

Überfällig 31 bis 60 Tage

 

380

 

0

 

7'234

 

7'614

Überfällig 61 bis 90 Tage

 

50

 

0

 

308

 

358

Total

 

27'636

 

0

 

70'775

 

98'411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Überfällig bis 30 Tage

 

32'371

 

2

 

106'846

 

139'219

Überfällig 31 bis 60 Tage

 

2'839

 

0

 

966

 

3'805

Überfällig 61 bis 90 Tage

 

2'015

 

0

 

3'166

 

5'181

Total

 

37'225

 

2

 

110'979

 

148'206

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Ausleihungen mit Einzelwertberichtigungen

in Tausend CHF

 

Hypo­thekar­forder­ungen

 

Öffentlich-rechtliche Körper­schaften

 

Sonstige Forderungen

 

Total Kunden­ausleihungen

 

Forder­ungen gegenüber Banken

31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überfällige Forderungen

 

30'361

 

0

 

55'420

 

85'781

 

0

Ausfallgefährdete Forderungen

 

137'279

 

0

 

27'126

 

164'405

 

0

Fair Value der Deckungen

 

−137'792

 

0

 

−5'395

 

−143'187

 

0

Total Einzelwertberichtigungen

 

29'848

 

0

 

77'151

 

106'999

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überfällige Forderungen

 

26'980

 

0

 

27'606

 

54'586

 

0

Ausfallgefährdete Forderungen

 

114'167

 

0

 

29'453

 

143'620

 

0

Fair Value der Deckungen

 

−109'241

 

0

 

−11'520

 

−120'761

 

0

Total Einzelwertberichtigungen

 

31'906

 

0

 

45'539

 

77'445

 

0

Neu ausgehandelte Kundenausleihungen

Die neu ausgehandelten Kundenausleihungen sind betragsmässig unwesentlich.

3.8 Ausfallgefährdete und überfällige Forderungen nach geografischen Gebieten

(XLS:) Download

 

 

31.12.2017

 

31.12.2016

in Tausend CHF

 

Ausfall­gefährdete Forder­ungen

 

Über­fällige Forder­ungen

 

Einzel­wert­berichti­gungen

 

Ausfall­gefährdete Forder­ungen

 

Über­fällige Forder­ungen

 

Einzel­wert­berichti­gungen

Liechtenstein und Schweiz

 

143'620

 

116'518

 

64'170

 

164'405

 

94'109

 

69'604

Europa ohne FL / CH

 

0

 

58'638

 

0

 

0

 

1'496

 

0

Nordamerika

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1'632

 

0

Asien

 

0

 

12'286

 

665

 

0

 

49'238

 

562

Übrige

 

0

 

15'350

 

12'610

 

0

 

37'718

 

36'833

Total

 

143'620

 

202'792

 

77'445

 

164'405

 

184'193

 

106'999

3.9 Schuldtitel

(XLS:) Download

 

 

31.12.2017

 

31.12.2016

in Tausend CHF

 

Handels­bestand

 

Finanzanlagen, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

 

Total

 

Handels­bestand

 

Finanzanlagen, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

 

Total

AAA

 

0

 

641'503

 

641'503

 

0

 

615'806

 

615'806

AA1 bis AA3

 

0

 

295'544

 

295'544

 

99

 

263'547

 

263'646

A1 bis A3

 

51

 

194'594

 

194'645

 

2'205

 

149'956

 

152'161

Tiefer als A3

 

0

 

49'896

 

49'896

 

957

 

7'303

 

8'260

Ohne Rating

 

0

 

15'888

 

15'888

 

512

 

16'445

 

16'957

Total

 

51

 

1'197'425

 

1'197'476

 

3'772

 

1'053'057

 

1'056'830

3.10 Übernommene Sicherheiten

(XLS:) Download

 

 

2017

 

2016

in Tausend CHF

 

Finanz­anlagen

 

Grund­stücke / Liegen­schaften

 

Total

 

Finanz­anlagen

 

Grund­stücke / Liegen­schaften

 

Total

Stand am 1. Januar

 

0

 

1'018

 

1'018

 

0

 

1'018

 

1'018

Zugänge / (Veräusserungen)

 

0

 

1'723

 

1'723

 

0

 

0

 

0

(Wertberichtigungen) / Neubewertungen

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Stand am 31. Dezember

 

0

 

2'741

 

2'741

 

0

 

1'018

 

1'018

Übernommene Sicherheiten werden so bald als möglich wieder veräussert. Der Ausweis erfolgt in den Finanzanlagen, im Handelsbestand, in den als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften beziehungsweise in den zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten.

3.11 Deckungsarten von Kundenausleihungen und von Forderungen gegenüber Banken

Die Deckungsarten von Kundenausleihungen und von Forderungen gegenüber Banken sind in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesen.

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Deckungsarten von Kundenausleihungen

in Tausend CHF

 

31.12.2017

 

31.12.2016

 

+/– %

Hypothekarische Deckung

 

10'509'538

 

9'967'873

 

5.4

Andere Deckung

 

1'060'493

 

1'076'498

 

−1.5

Ohne Deckung

 

513'935

 

494'505

 

3.9

Total

 

12'083'966

 

11'538'876

 

4.7

Die Tabelle zeigt die Deckungsarten von Kundenausleihungen netto, das heisst nach Abzug von Wertberichtigungen für Kreditrisiken.

Deckungsarten von Forderungen gegenüber Banken

(XLS:) Download
Deckungsarten von Forderungen gegenüber Banken

in Tausend CHF

 

31.12.2017

 

31.12.2016

 

+/– %

Mit Deckung

 

117'298

 

238'941

 

−50.9

Ohne Deckung

 

1'823'134

 

2'875'920

 

−36.6

Total

 

1'940'433

 

3'114'861

 

−37.7

Für Forderungen gegenüber Banken existieren keine Wertberichtigungen.

3.12 Risikokonzentration

Tabelle vergrößern(XLS:) Download
Maximales Kreditrisiko ohne Berücksichtigung von Sicherheiten nach Regionen

in Tausend CHF

 

Liechten­stein / Schweiz

 

Europa ohne FL / CH

 

Nord­amerika

 

Asien

 

Übrige *

 

Total

*

Keine der zusammengefassten Regionenkategorien unter der Position ‹Übrige› überschreitet 10 Prozent des Totalvolumens.

31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditrisiken aus Bilanzgeschäften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forderungen gegenüber Banken

 

1'745'874

 

1'293'140

 

14'169

 

50'638

 

11'040

 

3'114'861

Kundenausleihungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothekarforderungen

 

9'931'047

 

25'242

 

0

 

0

 

0

 

9'956'289

Öffentlich-rechtliche Körperschaften

 

82'441

 

0

 

0

 

0

 

0

 

82'441

Sonstige Forderungen

 

890'463

 

158'702

 

1'658

 

272'570

 

176'752

 

1'500'145

Handelsbestände

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

 

1'266

 

2'015

 

0

 

0

 

491

 

3'772

Derivative Finanzinstrumente

 

52'204

 

25'262

 

88

 

152

 

4'901

 

82'607

Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

 

321'773

 

544'532

 

122'405

 

32'248

 

32'099

 

1'053'057

Total

 

13'025'068

 

2'048'893

 

138'320

 

355'608

 

225'283

 

15'793'172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditrisiken aus Ausserbilanzgeschäften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualverbindlichkeiten

 

53'688

 

2'231

 

0

 

4'556

 

2'364

 

62'839

Unwiderrufliche Zusagen

 

214'057

 

6'662

 

0

 

4'829

 

29'257

 

254'805

Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen

 

9'104

 

0

 

0

 

0

 

0

 

9'104

Total

 

276'849

 

8'893

 

0

 

9'385

 

31'621

 

326'748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditrisiken aus Bilanzgeschäften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forderungen gegenüber Banken

 

1'379'224

 

473'410

 

47'879

 

24'811

 

15'109

 

1'940'433

Kundenausleihungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothekarforderungen

 

10'493'172

 

30'156

 

0

 

0

 

0

 

10'523'328

Öffentlich-rechtliche Körperschaften

 

86'899

 

0

 

0

 

0

 

0

 

86'899

Sonstige Forderungen

 

725'834

 

199'034

 

343

 

338'877

 

209'651

 

1'473'739

Handelsbestände

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

 

0

 

51

 

0

 

0

 

0

 

51

Derivative Finanzinstrumente

 

39'526

 

18'058

 

0

 

110

 

1'046

 

58'740

Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

 

292'092

 

677'870

 

162'126

 

40'690

 

24'648

 

1'197'425

Total

 

13'016'747

 

1'398'579

 

210'348

 

404'488

 

250'454

 

15'280'615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditrisiken aus Ausserbilanzgeschäften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualverbindlichkeiten

 

47'364

 

2'000

 

0

 

3'592

 

1'642

 

54'598

Unwiderrufliche Zusagen

 

208'715

 

7'335

 

0

 

4'705

 

26'969

 

247'724

Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen

 

9'141

 

0

 

0

 

0

 

0

 

9'141

Total

 

265'220

 

9'335

 

0

 

8'297

 

28'611

 

311'463

Für die LLB-Gruppe resultiert das grösste Kreditrisiko aus den Forderungen gegenüber Banken sowie aus den Kundenausleihungen. Bei den Kundenausleihungen überwiegen die grundpfandgesicherten Kredite, die im Rahmen der Kreditpolitik an Kunden mit einwandfreier Bonität gewährt werden. Durch das diversifizierte Sicherheitenportfolio mit Liegenschaften im Fürstentum Liechtenstein und in der Schweiz wird das Verlustrisiko minimiert. Bankanlagen werden von der LLB-Gruppe sowohl auf gedeckter als auch auf ungedeckter Basis getätigt. Das Verlustrisiko der Blankoanlagen wird einerseits durch eine breite Risikostreuung und andererseits durch strenge Mindestanforderungen an die Gegenparteien beschränkt.

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Maximales Kreditrisiko ohne Berücksichtigung von Sicherheiten nach Branchen

in Tausend CHF

 

Finanz­dienst­leistungen

 

Immobilien

 

Private Haushalte

 

Übrige *

 

Total

*

Keine der zusammengefassten Branchenkategorien unter der Position ‹Übrige› überschreitet 10 Prozent des Totalvolumens.

31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditrisiken aus Bilanzgeschäften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forderungen gegenüber Banken

 

3'114'861

 

0

 

0

 

0

 

3'114'861

Kundenausleihungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothekarforderungen

 

121'424

 

1'495'041

 

7'144'906

 

1'194'918

 

9'956'289

Öffentlich-rechtliche Körperschaften

 

0

 

0

 

0

 

82'441

 

82'441

Sonstige Forderungen

 

240'799

 

34'357

 

530'319

 

694'670

 

1'500'145

Handelsbestände

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

 

3

 

0

 

0

 

3'769

 

3'772

Derivative Finanzinstrumente

 

70'310

 

87

 

4'657

 

7'553

 

82'607

Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

 

448'910

 

10'294

 

0

 

593'853

 

1'053'057

Total

 

3'996'307

 

1'539'779

 

7'679'882

 

2'577'204

 

15'793'172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditrisiken aus Ausserbilanzgeschäften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualverbindlichkeiten

 

6'280

 

3'562

 

10'836

 

42'161

 

62'839

Unwiderrufliche Zusagen

 

54'101

 

31'978

 

72'275

 

96'451

 

254'805

Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen

 

9'104

 

0

 

0

 

0

 

9'104

Total

 

69'485

 

35'540

 

83'111

 

138'612

 

326'748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditrisiken aus Bilanzgeschäften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forderungen gegenüber Banken

 

1'940'433

 

0

 

0

 

0

 

1'940'433

Kundenausleihungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothekarforderungen

 

125'831

 

1'882'383

 

7'294'838

 

1'220'276

 

10'523'328

Öffentlich-rechtliche Körperschaften

 

0

 

0

 

0

 

86'899

 

86'899

Sonstige Forderungen

 

348'783

 

20'389

 

627'393

 

477'174

 

1'473'739

Handelsbestände

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

 

51

 

0

 

0

 

0

 

51

Derivative Finanzinstrumente

 

53'119

 

11

 

3'504

 

2'106

 

58'740

Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

 

161'960

 

0

 

0

 

1'035'465

 

1'197'425

Total

 

2'630'177

 

1'902'783

 

7'925'735

 

2'821'920

 

15'280'615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditrisiken aus Ausserbilanzgeschäften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualverbindlichkeiten

 

5'775

 

4'289

 

9'220

 

35'314

 

54'598

Unwiderrufliche Zusagen

 

51'831

 

30'289

 

73'429

 

92'175

 

247'724

Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen

 

9'141

 

0

 

0

 

0

 

9'141

Total

 

66'747

 

34'578

 

82'649

 

127'489

 

311'463